PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и SCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		3.36%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

VGWLX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.02%
С начала года
3.36%
6 месяцев
7.70%
1 год
16.41%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VGWLX и SCLAX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.75

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.24

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

9.02

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между VGWLX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и SCLAX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.42%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и SCLAX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-5.59%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.32%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-5.59%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-1.84%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.15%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.58%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и SCLAX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.19%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.01%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

2.66%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

3.07%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

2.75%

+8.25%