PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий VGWIX и PUDZX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

VGWIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.98

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.57

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.35

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

13.15

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между VGWIX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и PUDZX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и PUDZX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-21.53%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-8.20%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-17.98%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.44%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.31%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.47%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и PUDZX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.52% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

6.24%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

9.70%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

10.58%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

9.70%

-2.89%