PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с FYMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-6.76%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-4.40%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -4.40%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
0.09%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.95%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий VGWIX и FYMIX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

VGWIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.13

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.63

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.51

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.25

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGWIX и FYMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и FYMIX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FYMIX в 3.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.85%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и FYMIX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-22.70%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-8.95%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.72%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.83%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.16%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и FYMIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.80%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

8.07%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

13.20%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

12.67%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

12.67%

-5.86%