Сравнение VGWIX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и AAAAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	0.48%	13.18%	6.02%	8.78%	-8.15%	6.41%	5.41%	13.82%	-4.38%	0.94%
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	8.59%	12.82%	5.24%	2.30%	-9.91%	23.45%	3.71%	21.42%	-5.36%	2.77%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%.

VGWIX

1 день: 0.39%

1 месяц: -4.14%

С начала года: 0.48%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 9.92%

3 года*: 8.39%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: —

AAAAX

1 день: 0.36%

1 месяц: -4.37%

С начала года: 8.59%

6 месяцев: 10.72%

1 год: 16.80%

3 года*: 9.80%

5 лет*: 6.74%

10 лет*: 7.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Название символа

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с VGWIX:

VGWIX с VWINX VGWIX с VGWLX VGWIX с IRTR VGWIX с AVMA VGWIX с VGYAX VGWIX с SCHD VGWIX с VYM

Часто сравнивают с AAAAX:

AAAAX с t AAAAX с SCHH AAAAX с VWELX AAAAX с COWZ AAAAX с SPY AAAAX с T AAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий VGWIX и AAAAX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

VGWIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAAAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGWIX	AAAAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	1.49	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	2.00	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.30	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	1.80	+0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.95	9.69	-0.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGWIX	AAAAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	1.49	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.56	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.38	+0.33

Корреляция

Корреляция между VGWIX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и AAAAX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AAAAX в 3.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	3.93%	3.88%	3.77%	3.03%	1.41%	2.27%	1.89%	2.17%	4.25%	0.29%	0.00%	0.00%
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	3.26%	3.54%	2.45%	2.08%	4.17%	2.31%	1.33%	1.81%	1.61%	1.52%	1.47%	2.15%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и AAAAX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGWIX	AAAAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.74%	-40.47%	+22.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.59%	-9.55%	+4.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.95%	-22.62%	+6.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.41%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.14%	-4.57%	+0.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.72%	-6.89%	+4.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.13%	1.77%	-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и AAAAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGWIX	AAAAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.52%	3.03%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.66%	7.22%	-3.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.89%	11.60%	-5.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.19%	12.18%	-5.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.81%	12.66%	-5.85%

Сравнение VGWIX с AAAAX

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и AAAAX

Сравнение доходности по годам VGWIX и AAAAX

Доходность по периодам

VGWIX

AAAAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGWIX и AAAAX

Доходность на риск

VGWIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

VGWIX

AAAAX

Сравнение VGWIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGWIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и AAAAX

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и AAAAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и AAAAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)