PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWE.DE с V3YA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWE.DE с V3YA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while V3YA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGWE.DE returned 17.31%/yr vs 19.12%/yr for V3YA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for V3YA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и V3YA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у V3YA.DE с доходностью 11.25%.

VGWE.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.22%
6 месяцев
15.84%
1 год
29.15%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

V3YA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.67%
1 год
25.74%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWE.DE и V3YA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		15.22%12.81%15.59%7.89%-4.10%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		11.25%4.20%31.35%26.80%-16.65%

Correlation

The correlation between VGWE.DE and V3YA.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between VGWE.DE and V3YA.DE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VNRA.DEV3YA.DE с ^GSPC

Доходность на риск

VGWE.DE vs. V3YA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWE.DE c V3YA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWE.DEV3YA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.95

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.69

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.71

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

9.66

+9.40

VGWE.DE vs. V3YA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа V3YA.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и V3YA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и V3YA.DE

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки V3YA.DE в -24.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и V3YA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWE.DEV3YA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-24.84%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-9.60%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-24.84%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-5.24%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.68%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и V3YA.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3YA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWE.DEV3YA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.65%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.30%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

13.32%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

15.61%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

15.61%

-3.39%

Сравнение комиссий VGWE.DE и V3YA.DE

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии V3YA.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и V3YA.DE

Ни VGWE.DE, ни V3YA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGWE.DE and V3YA.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.

VGWE.DE is categorized as Dividend, while V3YA.DE is Large Cap Blend Equities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.12% for V3YA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и V3YA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор