PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-0.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий VGWAX и FRGAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VGWAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.93

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.74

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.96

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.27

-0.52

Корреляция

Корреляция между VGWAX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и FRGAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и FRGAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-11.77%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.53%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.02%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.62%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и FRGAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.51%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

7.04%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

12.09%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

10.33%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.33%

+0.67%