Сравнение VGVT с VYM
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VGVT is actively managed, while VYM is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам VGVT и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.47% | 7.70% |
Correlation
The correlation between VGVT and VYM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. VYM — Ранг доходности на риск
VGVT
VYM
Сравнение VGVT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и VYM
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -56.98% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.43% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -7.19% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и VYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 10.28% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 13.96% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 16.34% | -13.12% |
Сравнение комиссий VGVT и VYM
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и VYM
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VYM в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and VYM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.19% for VYM.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while VYM is Dividend. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор