Сравнение VGVT с JUCY
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 2.81%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 2.81% | 3.88% |
Correlation
The correlation between VGVT and JUCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. JUCY — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JUCY
Сравнение VGVT c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и JUCY
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -1.56% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.32% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.32% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.59% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.36% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.36% | -0.11% |
Сравнение комиссий VGVT и JUCY
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и JUCY
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JUCY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.24% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and JUCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 3.97% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Aptus. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор