Сравнение VGVT с DDV
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 0.42% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between VGVT and DDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VGVT c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.06 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и DDV
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -1.92% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.12% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.35% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 2.68% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 2.68% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 2.68% | +0.54% |
Сравнение комиссий VGVT и DDV
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и DDV
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and DDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Vanguard and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор