Сравнение VGVT с DDV
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.85%.
VGVT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.42%
DDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.35K | $43.38K | $92.55K | |
| $307.62K | $360.26K | $511.13K |
Сравнение доходности по годам VGVT и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 0.24% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.85% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VGVT and DDV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. DDV — Ранг доходности на риск
VGVT
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGVT c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и DDV
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -1.92% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.33% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 2.65% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.65% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.65% | +0.63% |
Сравнение комиссий VGVT и DDV
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и DDV
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.49% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and DDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
VGVT has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Vanguard and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор