Сравнение VGVF.DE с VTI
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VGVF.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVF.DE returned 13.14%/yr vs 13.41%/yr for VTI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVF.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVF.DE показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.86%.
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.86% | 3.20% | 31.98% | 22.27% | -14.54% | 35.08% | 6.90% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and VTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between VGVF.DE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
VTI
Сравнение VGVF.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVF.DE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.40 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 12.71 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVF.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VTI
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -50.14% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -7.45% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -24.34% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -24.34% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.01% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -7.70% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.99% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VTI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.04% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.95% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.61% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.23% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.76% | -2.53% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и VTI
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VTI
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VGVF.DE and VTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VGVF.DE.
VGVF.DE is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VGVF.DE tracks FTSE Developed, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор