PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGUS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGUS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и VUG


2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
0.81%3.77%
VUG
Vanguard Growth ETF
-10.37%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.


VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VGUS и VUG

VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGUSVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.39

0.81

+10.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.34

1.31

+30.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.64

1.18

+7.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.20

1.11

+54.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

367.74

3.96

+363.78

VGUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.39, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGUSVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39

0.81

+10.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

0.57

+11.20

Корреляция

Корреляция между VGUS и VUG составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и VUG

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VUG в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и VUG

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


VGUSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-50.68%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-16.53%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.20%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.13%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.66%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGUSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

7.00%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

12.65%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

22.68%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

22.23%

-21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

21.38%

-21.03%