Сравнение VGUS с UYLD

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.35, что выше коэффициента Шарпа UYLD равного 7.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGUS и UYLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности UYLD в 4.90%

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и UYLD.

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.