PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с SHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGUS с SHV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).

VGUS и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и SHV

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.81%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VGUS на уровне 0.81% и SHV на уровне 0.81%.

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

iShares Short Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Сравнение комиссий VGUS и SHV

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

VGUS vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSSHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.39

19.56

-8.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.34

153.08

-121.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.64

55.01

-46.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.20

441.03

-385.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

367.74

2,478.85

-2,111.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.39, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39

19.56

-8.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

7.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

4.43

+7.34

Корреляция

Корреляция между VGUS и SHV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и SHV

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SHV в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.98%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и SHV

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SHV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGUSSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-0.45%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.03%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и SHV

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGUSSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.05%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.13%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

0.21%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

0.29%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

0.28%

+0.07%