Сравнение VGUS с SHV
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 3.90% for SHV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 1.44%, а SHV немного ниже – 1.42%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам VGUS и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 3.74% |
Correlation
The correlation between VGUS and SHV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between VGUS and SHV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. SHV — Ранг доходности на риск
VGUS
SHV
Сравнение VGUS c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -114.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | 53.77 | -42.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | 431.38 | -376.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | 2,419.80 | -2,005.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10 | 19.49 | -7.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.72 | 4.50 | +7.23 |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и SHV
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -0.45% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.01% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и SHV
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.12% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.20% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.29% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.28% | +0.06% |
Сравнение комиссий VGUS и SHV
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и SHV
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and SHV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGUS has higher volatility (0.11%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs SHV's -0.45%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.95% vs 3.90% for SHV. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.95% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.61% for VGUS.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 12.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор