PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGUS с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGUS и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и ICSH


Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.74%.


VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.55%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий VGUS и ICSH

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGUS vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGUSICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.39

10.86

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.34

25.58

+5.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.64

6.41

+2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.20

45.33

+9.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

367.74

283.87

+83.87

VGUS vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGUSICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39

10.86

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

1.90

+9.87

Корреляция

Корреляция между VGUS и ICSH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и ICSH

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ICSH в 4.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.46%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и ICSH

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


VGUSICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-3.94%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.10%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.08%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и ICSH

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGUSICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.26%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

0.41%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

0.48%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

1.06%

-0.71%