PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGUS с ICLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 83.73% for ICLN. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.46%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.54%.

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
-2.78%
1 месяц
11.22%
С начала года
40.54%
6 месяцев
39.84%
1 год
83.73%
3 года*
8.92%
5 лет*
2.10%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGUS и ICLN

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		1.44%3.77%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.54%50.48%

Correlation

The correlation between VGUS and ICLN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

VGUS vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.10
3.20

+8.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
35.16
3.86

+31.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.91

1.48

+9.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

54.56

7.50

+47.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

414.20

21.35

+392.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 12.10, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10

3.20

+8.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.72

-0.08

+11.80

Просадки

Сравнение просадок VGUS и ICLN

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGUSICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-87.15%

+87.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-11.22%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.13%

+37.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-66.61%

+66.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.94%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и ICLN

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGUSICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

9.53%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

20.21%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

26.38%

-26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

27.21%

-26.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

27.20%

-26.86%

Сравнение комиссий VGUS и ICLN

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и ICLN

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGUS and ICLN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.53%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs ICLN's -87.15%.

On 1-year performance, ICLN leads with 83.73% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICLN has performed better with a 83.73% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for ICLN.

VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.16% for ICLN.

VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while ICLN is Alternative Energy Equities. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.46% for ICLN.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGUS и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор