Сравнение VGUS с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VGUS и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и BNDW
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGUS vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VGUS
BNDW
Сравнение VGUS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.35 | 0.95 | +10.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.25 | 1.34 | +29.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.62 | 1.17 | +7.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.06 | 1.35 | +53.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 366.79 | 4.95 | +361.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35 | 0.95 | +10.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.76 | 0.37 | +11.38 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и BNDW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и BNDW
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и BNDW
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -17.22% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.70% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.05% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.73% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и BNDW
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.67% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.29% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 3.53% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 5.17% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 4.92% | -4.57% |