PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		-1.04%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 20.84% соответственно.

VGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.91%
3 года*
14.12%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.44%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGTSX и VITAX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.87

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.39

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.26

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.92

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.87

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между VGTSX и VITAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VITAX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.95%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VITAX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-54.81%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-16.38%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-35.10%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-35.10%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-16.38%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-8.06%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.24%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VITAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 6.78% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.84%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

27.38%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

25.22%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

24.69%

-8.86%