PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с TTEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и TTEQ

2026 (YTD)20252024
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%-4.04%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у TTEQ с доходностью -5.44%.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTECTTEQ с VTI

Сравнение комиссий VGTSX и TTEQ

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXTTEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.05

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.61

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.78

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

5.54

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TTEQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXTTEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между VGTSX и TTEQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и TTEQ

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и TTEQ

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и TTEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-26.97%

-34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-17.31%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-11.99%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-5.11%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.55%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и TTEQ

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 7.46%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.88%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

18.38%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

28.31%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

27.17%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

27.17%

-11.32%