PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTSX с TTEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) are both funds - VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, VGTSX returned 31.37% vs 62.13% for TTEQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.63%/yr for TTEQ.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 36.31%.

VGTSX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.44%
6 месяцев
16.95%
1 год
31.37%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.70%

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTSX и TTEQ

2026 (YTD)20252024
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		14.44%32.05%-4.04%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%

Correlation

The correlation between VGTSX and TTEQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between VGTSX and TTEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTECTTEQ с ARR

Доходность на риск

VGTSX vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXTTEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.68

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.35

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.61

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

11.62

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTEQ равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXTTEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.56

-1.24

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и TTEQ

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и TTEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSXTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-26.97%

-34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-17.31%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.34%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-4.76%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.36%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и TTEQ

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 4.89%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSXTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

8.20%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

18.94%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

23.36%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

27.30%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

27.30%

-11.37%

Сравнение комиссий VGTSX и TTEQ

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и TTEQ

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.55%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

VGTSX and TTEQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (8.20%) compared to VGTSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs TTEQ's -26.97%.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTSX и TTEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор