Сравнение VGTSX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.80% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и KGIIX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
VGTSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
VGTSX
KGIIX
Сравнение VGTSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 3.56 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 4.34 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.30 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 19.59 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.56 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.94 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и KGIIX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и KGIIX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -27.81% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.76% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -27.81% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -27.81% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -5.78% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.15% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.37% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и KGIIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.35% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.93% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 13.41% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.21% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.75% | +3.10% |