PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTSX с CIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.78%/yr vs 10.46%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям CIGIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.46% соответственно.

VGTSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.52%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.21%
3 года*
19.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.78%

CIGIX

1 день
0.26%
1 месяц
13.78%
С начала года
34.54%
6 месяцев
37.88%
1 год
48.17%
3 года*
25.69%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTSX и CIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		15.35%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		34.54%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.54%

Correlation

The correlation between VGTSX and CIGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between VGTSX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CMNIXCIGIX с CPLIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

VGTSX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.09

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.84

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.01

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

11.14

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXCIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и CIGIX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-64.46%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.88%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-19.38%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-50.15%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-50.15%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-15.29%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.28%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и CIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 4.82%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.54%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

19.73%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

22.82%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

21.07%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.98%

-4.05%

Сравнение комиссий VGTSX и CIGIX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и CIGIX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CIGIX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.02%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.53%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

VGTSX and CIGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to VGTSX (4.82%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs CIGIX's -64.46%.

VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTSX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор