PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с XLKS.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 25.91%/yr for XLKS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 17.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции XLKS.L немного впереди с 25.91%.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

XLKS.L

1 день
2.88%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.74%
6 месяцев
19.02%
1 год
43.29%
3 года*
33.52%
5 лет*
23.72%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и XLKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		17.74%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between VGT and XLKS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.60

The correlation between VGT and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и XLKS.L

Секторы
VGT
XLKS.L

Технологии

98.5%
91.2%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
7.3%

Промышленность

0.4%
1.5%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
XLKS.L
7.3%

Промышленность

VGT
0.4%
XLKS.L
1.5%

Энергетика

VGT
0.3%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
XLKS.L

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

XLKS.L

-

Недвижимость

VGT

-

XLKS.L

-

Коммунальные услуги

VGT

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

VGT vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.06

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.54

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

7.39

+1.72

VGT vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и XLKS.L

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-34.26%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.99%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-26.97%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-34.26%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.26%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.68%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.13%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.84%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XLKS.L

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.84%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

16.60%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

20.95%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

23.91%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.11%

+2.61%

Сравнение комиссий VGT и XLKS.L

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XLKS.L

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGT and XLKS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for XLKS.L.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор