Сравнение VGT с VTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).
VGT и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и VTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 11.61% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.14% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью 0.14%.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
VTG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и VTG
VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGT vs. VTG — Ранг доходности на риск
VGT
VTG
Сравнение VGT c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VGT и VTG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и VTG
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTG в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.60% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и VTG
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -2.35% | -52.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -1.65% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -0.50% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 3.56% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 3.56% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 3.56% | +20.91% |