PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности VGT и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции RDVY по среднегодовой доходности: 25.19% против 16.29% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between VGT and RDVY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between VGT and RDVY shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и RDVY

Секторы
VGT
RDVY

Технологии

98.5%
26.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.5%

Финансовые услуги

0.5%
33.5%

Промышленность

0.4%
13.6%

Энергетика

0.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

VGT
98.5%
RDVY
26.9%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
RDVY
5.5%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
RDVY
33.5%

Промышленность

VGT
0.4%
RDVY
13.6%

Энергетика

VGT
0.3%
RDVY
2.4%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
RDVY
10.9%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
RDVY

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
RDVY
3.9%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

RDVY
3.4%

Недвижимость

VGT

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

VGT

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

VGT vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.03

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.90

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.26

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

13.71

-4.60

VGT vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и RDVY

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-40.60%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.04%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-19.11%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-25.32%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-40.60%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.99%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.15%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и RDVY

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.04%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

11.50%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

14.48%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

18.98%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

21.13%

+3.59%

Сравнение комиссий VGT и RDVY

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и RDVY

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and RDVY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 16.29% for RDVY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.50% for RDVY.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор