PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с CRTC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, VGT returned 49.26% vs 19.95% for CRTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности VGT и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 5.40%.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

CRTC

1 день
-3.58%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.07%
1 год
19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и CRTC

2026 (YTD)202520242023
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%6.36%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		5.40%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between VGT and CRTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between VGT and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и CRTC

Секторы
VGT
CRTC

Технологии

98.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
16.0%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Промышленность

0.4%
14.1%

Энергетика

0.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.3%

Сырьевые материалы

0.0%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
14.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

VGT
98.5%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
CRTC
16.0%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
CRTC
0.2%

Промышленность

VGT
0.4%
CRTC
14.1%

Энергетика

VGT
0.3%
CRTC
7.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
CRTC
6.3%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
CRTC
2.6%

Здравоохранение

VGT
0.0%
CRTC
14.1%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

CRTC
0.0%

Недвижимость

VGT

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

VGT

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDVCRTC с AIPO

Доходность на риск

VGT vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.51

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.04

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.21

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.24

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.51

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.25

-0.59

Просадки

Сравнение просадок VGT и CRTC

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-19.07%

-35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.05%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.17%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.13%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.43%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и CRTC

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.98%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.33%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

13.29%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

15.88%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

15.88%

+8.80%

Сравнение комиссий VGT и CRTC

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и CRTC

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CRTC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.03%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and CRTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to CRTC (4.98%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, VGT leads with 49.26% vs 19.95% for CRTC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 49.26% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

CRTC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for VGT.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.35% for CRTC.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор