Сравнение VGT с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

VGT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VGT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
VGT Vanguard Information Technology ETF	-6.16%	21.77%	29.30%	21.05%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	9.04%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

VGT

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.16%

6 месяцев: -5.90%

1 год: 29.76%

3 года*: 23.10%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 21.51%

CHAT

1 день: 3.95%

1 месяц: 0.86%

С начала года: 9.04%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 87.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Information Technology ETF

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с VGT:

VGT с QQQ VGT с VOO VGT с QQQM VGT с VUG VGT с SMH VGT с FTEC VGT с XLK

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий VGT и CHAT

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGT	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	2.55	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	3.16	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.44	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	5.51	-3.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.77	15.32	-9.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGT	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	2.55	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	1.33	-0.72

Корреляция

Корреляция между VGT и CHAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и CHAT

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.61%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и CHAT

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGT	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.63%	-31.34%	-23.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.40%	-16.28%	-0.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.66%	-3.05%	-8.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.00%	-5.61%	-2.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.35%	5.86%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и CHAT

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 8.03%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGT	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.03%	13.18%	-5.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.35%	23.54%	-7.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.27%	34.44%	-7.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.06%	29.33%	-4.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.48%	29.33%	-4.85%

Сравнение VGT с CHAT

Доходность

Сравнение доходности VGT и CHAT

Сравнение доходности по годам VGT и CHAT

Доходность по периодам

VGT

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGT и CHAT

Доходность на риск

VGT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

VGT

CHAT

Сравнение VGT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и CHAT

Просадки

Сравнение просадок VGT и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)