Сравнение VGT с ASTS
VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VGT returned 20.14%/yr vs 55.49%/yr for ASTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность 22.17%, а ASTS немного ниже – 22.14%.
VGT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 24.90%
ASTS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 154.77%
- 3 года*
- 148.94%
- 5 лет*
- 55.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.17% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 9.78% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.14% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
Correlation
The correlation between VGT and ASTS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
VGT
ASTS
Сравнение VGT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.27 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.44 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.50 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VGT и ASTS
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -91.07% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -47.69% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -70.66% | +43.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -85.57% | +50.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -33.35% | +24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -43.35% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 24.15% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и ASTS
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.32%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 38.98% | -29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 82.97% | -65.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 104.74% | -83.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 109.29% | -83.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 100.48% | -75.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и ASTS
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and ASTS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (38.98%) compared to VGT (9.32%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs ASTS's -91.07%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор