PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-1.49%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий VGSTX и FRGAX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.93

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.96

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между VGSTX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и FRGAX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и FRGAX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-11.77%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.53%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.02%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.62%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.87%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и FRGAX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.04%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.09%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.33%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

10.33%

+1.47%