PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGSR с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSR и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSR и SCHF


2026 (YTD)202520242023
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
1.01%6.31%5.59%7.01%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, VGSR показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.


VGSR

1 день
0.77%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vert Global Sustainable Real Estate ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий VGSR и SCHF

VGSR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

VGSR vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSR
Ранг доходности на риск VGSR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSR c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSRSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.76

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.40

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.75

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

10.59

-8.55

VGSR vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSR и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGSRSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.76

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между VGSR и SCHF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSR и SCHF

Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
3.70%3.41%3.79%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VGSR и SCHF

Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


VGSRSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-34.87%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.48%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.16%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.44%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.98%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSR и SCHF

Текущая волатильность для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) составляет 5.39%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VGSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGSRSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.94%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.79%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

17.75%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.14%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.09%

-1.99%