Сравнение VGSR с IYR
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. VGSR is actively managed, while IYR is passively managed. Over the past year, VGSR returned 10.24% vs 8.44% for IYR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGSR charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 6.81%.
VGSR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам VGSR и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 7.94% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 6.81% | 3.38% | 4.41% | 5.85% |
Correlation
The correlation between VGSR and IYR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between VGSR and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. IYR — Ранг доходности на риск
VGSR
IYR
Сравнение VGSR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSR | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.10 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VGSR и IYR
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -74.13% | +55.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.54% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.91% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -12.91% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и IYR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 3.81% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.69% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.35% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.19% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.71% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 20.31% | -5.21% |
Сравнение комиссий VGSR и IYR
VGSR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и IYR
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IYR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.25% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.47% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSR and IYR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSR has higher volatility (3.81%) compared to IYR (3.69%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs IYR's -74.13%.
On 1-year performance, VGSR leads with 10.24% vs 8.44% for IYR. On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSR has performed better with a 10.24% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for VGSR.
VGSR has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.25% for IYR.
They also come from different issuers: Vert and iShares. Their fees differ too: 0.45% for VGSR and 0.42% for IYR.
VGSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор