Сравнение VGSR с FPRO
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, VGSR returned 10.24% vs 10.32% for FPRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGSR charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.
VGSR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSR и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 7.94% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 4.56% |
Correlation
The correlation between VGSR and FPRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between VGSR and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. FPRO — Ранг доходности на риск
VGSR
FPRO
Сравнение VGSR c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSR | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.88 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSR | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VGSR и FPRO
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -32.81% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -7.67% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.73% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -12.66% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.67% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и FPRO
Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VGSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.54% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.13% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.10% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.62% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.37% | -3.27% |
Сравнение комиссий VGSR и FPRO
VGSR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и FPRO
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FPRO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.47% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSR and FPRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSR has higher volatility (3.81%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs FPRO's -32.81%.
On 1-year performance, FPRO leads with 10.32% vs 10.24% for VGSR. On fees, VGSR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPRO has performed better with a 10.32% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
VGSR has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.57% for FPRO.
They also come from different issuers: Vert and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for VGSR and 0.59% for FPRO.
VGSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор