PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSNX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.44% соответственно.

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VIIIXVGSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий VGSNX и VGRNX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGRNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGSNX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.20

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.62

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.96

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

4.29

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.20

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGSNX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VGRNX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VGRNX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSNXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-38.77%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.35%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-35.59%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-38.77%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-12.65%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.74%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VGRNX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSNXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.54%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

12.33%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

13.80%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.69%

+6.22%