Сравнение VGSNX с IRSAX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSNX returned 4.90%/yr vs 7.40%/yr for IRSAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGSNX charges 0.10%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и IRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.40% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.90%
IRSAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам VGSNX и IRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 12.74% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 18.60% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
Correlation
The correlation between VGSNX and IRSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between VGSNX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск
VGSNX
IRSAX
Сравнение VGSNX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSNX | IRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.14 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 11.79 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и IRSAX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и IRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -72.03% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.04% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -16.26% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -37.56% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -40.71% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.79% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -13.19% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и IRSAX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.59% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.46% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 13.38% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 28.61% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 25.63% | -4.68% |
Сравнение комиссий VGSNX и IRSAX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и IRSAX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IRSAX в 20.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 20.25% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGSNX and IRSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGSNX has higher volatility (4.90%) compared to IRSAX (4.59%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs IRSAX's -72.03%.
IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и IRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор