Сравнение VGSNX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 3.42% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.97% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.69%
HLRRX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и HLRRX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
VGSNX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
VGSNX
HLRRX
Сравнение VGSNX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.12 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.06 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.14 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.37 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и HLRRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и HLRRX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности HLRRX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.93% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.76% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и HLRRX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -62.78% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -8.67% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -28.99% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -48.13% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -12.82% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.52% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.36% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и HLRRX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеют волатильность 4.57% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.56% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.11% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.74% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.56% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.82% | +0.09% |