Сравнение VGSNX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 11.98% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VGSNX на уровне 1.28% и CREMX на уровне 1.28%.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и CREMX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VGSNX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VGSNX
CREMX
Сравнение VGSNX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 9.78 | -9.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 12.29 | -12.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 11.91 | -10.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 12.82 | -12.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 85.27 | -84.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 9.78 | -9.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 7.88 | -7.61 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и CREMX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и CREMX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -0.71% | -72.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -0.55% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -0.55% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -0.02% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.08% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и CREMX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.59% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 0.65% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 0.89% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 0.96% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 0.96% | +19.95% |