PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VIGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.43%/yr vs 18.03%/yr for VIGIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 18.03% соответственно.

VGSLX

1 день
1.34%
1 месяц
1.15%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
2.84%
10 лет*
5.43%

VIGIX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.05%
1 год
18.32%
3 года*
22.75%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		11.82%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		3.54%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VGSLX and VIGIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.58

Over the past year, the correlation between VGSLX and VIGIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VGSLX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSLXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.19

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.66

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

4.17

+0.23

VGSLX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VIGIX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-56.95%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-16.51%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-23.03%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-35.62%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-35.62%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-6.84%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-16.25%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.82%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.88%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.48%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

16.99%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

22.51%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.65%

-0.76%

Сравнение комиссий VGSLX и VIGIX

VGSLX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VIGIX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.56%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and VIGIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.88%) compared to VGSLX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор