Сравнение VGSIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSIX имеют среднегодовую доходность 4.30%, а акции IVRSX немного впереди с 4.44%.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и IVRSX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VGSIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGSIX
IVRSX
Сравнение VGSIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.54 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и IVRSX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и IVRSX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -73.77% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.85% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.51% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -45.19% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -9.36% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -11.97% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.71% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и IVRSX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.49% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.54% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.23% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.01% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.65% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.54% | -0.68% |