Сравнение VGSH с XGD.TO
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 13.24%/yr for XGD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGSH торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 1.73% против 13.24% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
XGD.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -14.79%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам VGSH и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.15% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | -5.76% | 24.05% | 46.20% | -11.54% | 8.29% |
Correlation
The correlation between VGSH and XGD.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
VGSH
XGD.TO
Сравнение VGSH c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.24 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.63 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 4.62 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и XGD.TO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -80.30% | +74.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -34.40% | +33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -34.40% | +33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -44.90% | +39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -47.12% | +41.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -29.14% | +28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -40.83% | +40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 12.14% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и XGD.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 16.18% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 36.18% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 44.62% | -43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 33.65% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 34.19% | -32.61% |
Сравнение комиссий VGSH и XGD.TO
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и XGD.TO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and XGD.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
VGSH is categorized as Government Bonds, while XGD.TO is Gold. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор