PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGSH returned 1.83%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGSH торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%-0.04%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between VGSH and XDIV.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.09

The correlation between VGSH and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

VGSH vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
4.27

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
6.11

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.82

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

11.38

-7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

38.12

-23.45

VGSH vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и XDIV.TO

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-46.32%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-3.31%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-12.20%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-24.74%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-6.33%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и XDIV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.43%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

6.86%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

8.84%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

12.47%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

17.75%

-16.17%

Сравнение комиссий VGSH и XDIV.TO

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и XDIV.TO

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and XDIV.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.

VGSH is categorized as Government Bonds, while XDIV.TO is Dividend. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор