Сравнение VGSBX с LCTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и LCTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и LCTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | -0.02% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у LCTRX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям LCTRX по среднегодовой доходности: 2.88% против 5.03% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и LCTRX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Доходность на риск
VGSBX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
VGSBX
LCTRX
Сравнение VGSBX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.80 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.45 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.22 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 10.58 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.80 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.02 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и LCTRX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и LCTRX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LCTRX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и LCTRX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и LCTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -26.09% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.17% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -3.82% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -23.93% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.17% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.16% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.36% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и LCTRX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.32% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 1.90% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 2.47% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.32% | -0.12% |