PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с FIALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSBX с FIALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and FIALX (Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, VGSBX returned 3.32%/yr vs 4.23%/yr for FIALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FIALX.

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и FIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FIALX с доходностью 0.37%.

VGSBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.87%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.80%

FIALX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.70%
3 года*
4.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSBX и FIALX

2026 (YTD)2025202420232022
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.85%6.12%0.68%5.65%-7.06%
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		0.37%7.26%1.67%6.20%-5.56%

Correlation

The correlation between VGSBX and FIALX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between VGSBX and FIALX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с SAMFXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с FIALX:
FIALX с VUGFIALX с FZROXFIALX с ARINXFIALX с LCTRXFIALX с BCOIXFIALX с FXAIXFIALX с MDVAX

Доходность на риск

VGSBX vs. FIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIALX
Ранг доходности на риск FIALX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIALX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c FIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXFIALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.36

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.05

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.80

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

5.32

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. FIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIALX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и FIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXFIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и FIALX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки FIALX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и FIALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSBXFIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-9.77%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.94%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-6.24%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.57%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.35%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и FIALX

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSBXFIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.28%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.77%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

3.89%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

5.96%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.96%

+0.28%

Сравнение комиссий VGSBX и FIALX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIALX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и FIALX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FIALX в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		4.09%4.07%4.07%3.25%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.90%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VGSBX and FIALX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSBX has higher volatility (2.39%) compared to FIALX (1.28%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs FIALX's -9.77%.

FIALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSBX и FIALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор