PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Elfun Income Fund (EINFX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.45% соответственно.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий VGSBX и EINFX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

VGSBX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.12

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.41

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.78

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между VGSBX и EINFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и EINFX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и EINFX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-19.78%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.07%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-19.78%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-19.78%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-5.73%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.57%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и EINFX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.62%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.85%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

6.47%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.22%

+0.98%