PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с STCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		-0.42%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-14.37%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 14.84% соответственно.

VGSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.54%
1 год
7.03%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.85%

STCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-12.23%
1 год
12.53%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с FESIXVGSAX с PSTAX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX

Сравнение комиссий VGSAX и STCIX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.

VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Доходность на риск

VGSAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXSTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.57

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.59

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

2.22

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCIX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGSAX и STCIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и STCIX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности STCIX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.30%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.51%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и STCIX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и STCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-51.58%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-16.20%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-33.44%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-33.44%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-16.20%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-10.17%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.34%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.13%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.47%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.84%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

21.96%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

21.91%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

21.70%

-3.98%