Сравнение VGSAX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | -0.42% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 4.85% против 10.94% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.85%
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и PSTAX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
VGSAX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
VGSAX
PSTAX
Сравнение VGSAX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.20 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.15 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.33 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.21 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.20 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и PSTAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и PSTAX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PSTAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.30% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и PSTAX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -76.37% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -19.58% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -44.54% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -44.54% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -24.83% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -32.02% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.39% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.13%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.17% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.99% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 21.28% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 25.09% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 23.53% | -5.81% |