Сравнение VGSAX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.02% против 8.14% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и PJEZX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VGSAX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
VGSAX
PJEZX
Сравнение VGSAX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.00 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и PJEZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и PJEZX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и PJEZX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -43.43% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.12% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.60% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -43.43% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.65% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -8.19% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.05% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и PJEZX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.68%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.01% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.49% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 17.06% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.93% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.15% | -3.42% |