PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с HLRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		1.30%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		5.63%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.18% соответственно.

VGSAX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.12%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.03%
1 год
8.47%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.02%

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
5.63%
6 месяцев
2.34%
1 год
0.20%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с AIOVGSAX с CRARXVGSAX с CREMXVGSAX с FESIXVGSAX с FRIFXVGSAX с FRINX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKMXHLRRX с IVRSXHLRRX с REACXHLRRX с FIKLXHLRRX с FSRNX

Сравнение комиссий VGSAX и HLRRX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.

VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Доходность на риск

VGSAX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXHLRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.03

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.15

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.08

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

0.20

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HLRRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между VGSAX и HLRRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и HLRRX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.26%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		7.60%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и HLRRX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и HLRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-62.78%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.74%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-28.99%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-48.13%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-10.96%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-8.52%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.34%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и HLRRX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.14%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.92%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.60%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.57%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

20.81%

-3.08%