Сравнение VGSAX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.46% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и GRIFX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
VGSAX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
VGSAX
GRIFX
Сравнение VGSAX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.72 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.01 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и GRIFX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и GRIFX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -14.29% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.61% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -14.29% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -14.29% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.02% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -3.38% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.83% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и GRIFX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.88% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 2.48% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 4.58% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 5.56% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 4.62% | +13.11% |