Сравнение VGSAX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | -0.42% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.85% против 3.28% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.85%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и FSRNX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
VGSAX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
VGSAX
FSRNX
Сравнение VGSAX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.09 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.24 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.75 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и FSRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и FSRNX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.30% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и FSRNX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -44.26% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.45% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.27% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -44.26% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -9.77% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.21% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и FSRNX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.58% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.33% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 16.41% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.90% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.41% | -3.69% |