Сравнение VGRNX с VGISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и VGISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и VGISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у VGISX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям VGISX по среднегодовой доходности: 2.44% против 5.28% соответственно.
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и VGISX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGISX в 1.16%.
Доходность на риск
VGRNX vs. VGISX — Ранг доходности на риск
VGRNX
VGISX
Сравнение VGRNX c VGISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | VGISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.65 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.39 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.65 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и VGISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и VGISX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VGISX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и VGISX
Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и VGISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -41.61% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.36% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -34.67% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -41.61% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -8.39% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -7.98% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.79% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и VGISX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.67% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.26% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 14.02% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.85% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.74% | -3.05% |