Сравнение VGRLX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -5.49% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции VGRLX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.34% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 2.23%
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и DFITX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFITX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGRLX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
VGRLX
DFITX
Сравнение VGRLX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 2.98 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и DFITX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и DFITX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности DFITX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.97% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и DFITX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -73.49% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.31% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -34.84% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -45.26% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -14.12% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -18.19% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и DFITX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.58% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.25% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 12.98% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.90% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 16.41% | -1.74% |