Сравнение VGRIX с ACIIX

С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGRIX и ACIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ACIIX в 10.28%

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и ACIIX.

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.